Salgado 1999-ben a igazolt a spanyol fővárosba a Celta Vigótól, a Realban 253 találkozón lépett pályára. Utolsó La Liga-mérkőzésén piros lapot kapott, amikor a madridiak 2-1-es vereséget szenvedtek az Osasunától.
A korábbi válogatott játékost Dubaiból is keresték és a Real Sociedad is szívesen leigazolta volna.